APRA 就新的信用风险管理方法进行咨询

作者：安妮.凯恩 2021 年 11 月 11 日

抵押贷款的限制是 APRA 对其信用风险管理标准的拟议变更之一。

澳大利亚审慎监管局 (APRA) 已致函银行，要求就授权存款机构 (ADI) 的信用风险管理框架的拟议修订提供反馈。

这些提议包括一套基于信贷的宏观审慎措施，可在需要时用于应对系统性风险。它还要求 ADI“提前预置以解决实施的潜在障碍，支持及时应对任何新出现的风险”。

据监管机构称，这些变化的重点是住宅抵押贷款和商业地产贷款的“风险”，这些贷款占澳大利亚提供的信贷总额的 70% 以上。

拟议的基于信贷的宏观审慎措施包括：

“适用于投资组合层面”的贷款限额，可用于“在系统性风险加剧期间缓和高风险贷款的过度增长”；和

“适用于个人贷款级别”的贷款标准的最低要求，其中包括诸如住宅抵押贷款的可偿还性缓冲等措施。

APRA 将通过其审慎标准 APS 220 信用风险管理 (APS 220) 的附件正式确定并嵌入这些基于信用的宏观审慎政策措施。

它将要求银行：

· 确保他们有能力限制特定形式贷款的增长；

· 在系统性风险升高期间适度放贷或达到特定贷款标准，由 APRA 确定；和

· 确保有足够的报告来监控限制。

贷款限额详情

对于住宅抵押贷款，APRA 表示，银行应确保他们有能力限制以下贷款类型的贷款范围：

债务收入比大于或等于四倍或六倍的贷款；

贷款估值比率大于或等于 80% 或 90% 的贷款；

以投资为目的的贷款；

只付息贷款；和

以 (a) 至 (d) 中指定的任何两种类型组合的贷款。

银行还必须对贷款利率应用至少 3.0% 的缓冲来评估借款人的偿债能力（如之前宣布的那样），但监管机构表示“可能会在 2.0% 和 5.0% 之间调整最低缓冲水平 ”。

对于商业地产贷款，银行必须确保其有能力限制以下贷款类型的贷款范围：

征地、开发建设贷款；和

以投资为目的的贷款。

监管机构在一份声明中告诉 ADI：“APRA 将通知 ADI 为本附件中指定的贷款类型或 APRA 确定的其他贷款类型设置限额的任何决定，包括限额水平和适用日期。”星期四（11 月 11 日）的信。

它表示，银行还必须至少每月向董事会报告针对 APRA 规定的任何限制的贷款水平，在限制适用期间。

APRA 还可能要求 ADI 在限制适用期间根据 APRA 规定的任何限制公开披露贷款水平。

除了贷款限制外，APRA 还在就“借款人收入报告定义的小幅变化”进行咨询，以计算债务收入比和贷款收入比（根据报告标准 ARS 223 住宅抵押贷款) 以“确保与新附件对齐”。

它提议将借款人总收入的定义修改为“借款人经 ADI 核实的税前年度收入，不包括任何强制性退休金供款以及 ADI 服务能力评估政策下的任何折扣或折扣之前”。

“改变措施的实施方式”

APRA 主席 Wayne Byres 强调，虽然提议的变更“不会改变 APRA 可能使用的潜在宏观审慎工具，或为 APRA 提供额外权力”，而是“改变某些措施的应用方式”。

他解释说：“目前，APRA 实施宏观审慎措施的能力在某种程度上是间接的，信贷措施通常通过在需要时可能施加更高的资本要求来实施。通过在 APS 220 中定义某些信贷措施，APRA 的目标是加强宏观审慎政策的透明度、实施和可执行性。”

APRA 表示，如果随着时间的推移，其他投资组合“可能具有系统重要性”或其他风险出现，它也可能扩大 APS 220 中包含的宏观审慎措施的重点——并且还可能审查、添加或修改定期指定的贷款类型以“确保措施范围保持最新并适合风险环境”。

但是，APRA 对特定形式的贷款实施临时限制或为贷款标准设定最低要求的任何决定都将公开传达，并且银行将在适用日期之前通知特定贷款类型的任何限制。

虽然标准变化主要影响银行，但 APRA 建议非银行机构也审查这些变化，因为“APRA 预计，如果为非 ADI 贷方引入任何规则，可能会反映为 ADI 制定的规则” APS 220。

“如果 APRA 确定非 ADI 贷方正在对澳大利亚金融体系的不稳定风险做出重大贡献，APS 220 的附件草案列出了 APRA 可能适用的基于信贷的宏观审慎措施的主要类型，”拜雷斯先生解释说。

“作为此咨询过程的一部分，非 ADI 贷方应考虑 APS 220 附件草案中规定的宏观审慎措施。APRA 为非 ADI 贷方引入的任何未来规则都将具有法律约束力，并根据授权立法制定。”

下一步

APRA 现在呼吁就使用高风险贷款定义可能产生的任何实施问题提供“具体反馈”。

有关提案的书面意见应在 2022 年 2 月 28 日之前发送至 ADIPolicy@apra.gov.au。

从 2022 年 1 月 1 日起，ADI 将需要满足 APS 220 信用风险管理的先前最终要求。

监管机构预计将在“2022 年上半年”完成对新附件咨询的回应，这些新要求将在此后不久生效。